期货的夏普比率达到多少算好？

期货的夏普比率达到多少算好？

泻药，这个问题躺列表里几天，不大想回答。看到回答的都有点误人子弟的感觉，准备睡觉了，也站出来说一下。

夏普比率是什么？怎么算？我不想复制粘贴，题主自己百度找。

我只说夏普比的分母是统计期收益率的标注差。标注差是什么，自己百度查。收益率的标注差是代表收益率的波动大小。如果你是每日统计一次数据的，那么通常只会获取收盘时的收益率，也就是说盘中收益如何波动，都是和结果没有半毛线关系的。也就是说如果是买方，第一日横盘收跌0.01%，第二日盘中跌4%然后涨4%，日统计的收益率2日，也是显示涨3.99%。这两日收益率的标准差大约为2.8，如果换算成夏普大概是1.4。如果统计数据取每日的最高价和最低价，这样就变成0.01,-0.01,4，-4。那么这样收益率标准差就变成了3.2，夏普比就变成了1.2左右吧。夏普比没有算无风险收益率，这里只说明道理，有没有无风险收益率没有关系。所以不同的数据收集方式会完全影响夏普比的结果。

那么回到题目上，夏普比多少算好呢？我只能说，你把计算方式和统计级别告诉我，我能说出一个数值。如果没有，我告诉你一个数值也是十分不负责的。

如果是日k数据 6和7的夏普比，我随便撸些单线模型就能撸出10个以上，没有什么好稀罕的。如果是1分钟数据，你实盘能撸到6和7的夏普比。来吧，我这里钱多的客户一捆捆，咱们快来发个产品。